PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLUS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLUS.L и FWRG.L


2026 (YTD)202520242023
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
7.52%15.68%22.50%-0.28%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.


XLUS.L

1 день
1.23%
1 месяц
-2.76%
С начала года
7.52%
6 месяцев
5.51%
1 год
18.91%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.23%

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий XLUS.L и FWRG.L

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLUS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLUS.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.84

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.59

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

9.85

-5.20

XLUS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLUS.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.20

-0.57

Корреляция

Корреляция между XLUS.L и FWRG.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и FWRG.L

Ни XLUS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и FWRG.L

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и FWRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLUS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-18.88%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.04%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.18%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-2.37%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.87%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и FWRG.L

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLUS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.54%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.25%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

13.92%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

12.48%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

12.48%

+5.54%