Сравнение XLUI с XLV
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. XLUI is actively managed, while XLV is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.41%.
XLUI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам XLUI и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.37% | 0.27% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 16.17% |
Correlation
The correlation between XLUI and XLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов XLUI и XLV
Секторы
XLUI
XLV
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLUI
XLV
-
Сырьевые материалы
XLUI
-
XLV
-
Коммуникационные услуги
XLUI
-
XLV
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
XLV
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
XLV
-
Энергетика
XLUI
-
XLV
-
Здравоохранение
XLUI
-
XLV
Промышленность
XLUI
-
XLV
-
Недвижимость
XLUI
-
XLV
-
Технологии
XLUI
-
XLV
-
Коммунальные услуги
XLUI
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. XLV — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLV
Сравнение XLUI c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и XLV
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -39.17% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.61% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.10% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и XLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 15.88% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 14.99% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 16.62% | -5.46% |
Сравнение комиссий XLUI и XLV
XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и XLV
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.72% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and XLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.
XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 1.57% for XLV.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор