PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLUI с UTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

XLUI и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности XLUI и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLUI и UTES

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.96%0.51%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.60%-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%.

XLUI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.70%
С начала года
6.96%
6 месяцев
4.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с FUTYXLUI с BILTXLUI с XLUXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с IDUXLUI с JXI
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Сравнение комиссий XLUI и UTES

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

XLUI vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUIUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.72

+0.38

Корреляция

Корреляция между XLUI и UTES составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и UTES

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности UTES в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		8.25%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок XLUI и UTES

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и UTES.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUIUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-35.39%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-7.89%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-5.51%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и UTES

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUIUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

22.79%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

20.28%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

20.03%

-9.60%