PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUI с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с UTES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.57%.

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-1.51%
С начала года
2.57%
1 год
9.88%
3 года*
22.85%
5 лет*
15.64%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и UTES

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		2.57%-0.68%

Correlation

The correlation between XLUI and UTES is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов XLUI и UTES

Секторы
XLUI
UTES

Финансовые услуги

99.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

XLUI
99.3%
UTES

-

Сырьевые материалы

XLUI

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

UTES

-

Энергетика

XLUI

-

UTES

-

Здравоохранение

XLUI

-

UTES

-

Промышленность

XLUI

-

UTES

-

Недвижимость

XLUI

-

UTES

-

Технологии

XLUI

-

UTES

-

Коммунальные услуги

XLUI

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с JXIXLUI с XLE
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

XLUI vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.52

—

XLUI vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и UTES

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-35.39%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-7.00%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-5.53%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и UTES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

21.55%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

20.68%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

20.21%

-9.05%

Сравнение комиссий XLUI и UTES

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и UTES

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности UTES в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.48%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and UTES have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 1.48% for UTES.

They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.49% for UTES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор