Сравнение XLUI с TLTI
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и TLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLUI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.37% | 0.27% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.00% | 2.55% |
Correlation
The correlation between XLUI and TLTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. TLTI — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTI
Сравнение XLUI c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и TLTI
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и TLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -8.70% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -4.49% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.59% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и TLTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 9.09% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 11.01% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 11.01% | +0.15% |
Сравнение комиссий XLUI и TLTI
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и TLTI
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности TLTI в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.87% | 6.33% | 0.57% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.72% | 7.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and TLTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 6.87% for TLTI.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.58% for TLTI.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и TLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор