PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLUI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLUI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 9.70%.


XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYRI

1 день
1.75%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.04%
С начала года
9.70%
1 год
11.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и IYRI


Correlation

The correlation between XLUI and IYRI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

XLUI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLUIIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

XLUI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и IYRI

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и IYRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLUIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-12.12%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.64%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и IYRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLUIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.95%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

13.17%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

13.17%

-2.01%

Сравнение комиссий XLUI и IYRI

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и IYRI

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности IYRI в 10.75%


Часто задаваемые вопросы


XLUI and IYRI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 10.75% for IYRI.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.68% for IYRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор