Сравнение XLUI с GSG
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. XLUI is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
XLUI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XLUI и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.37% | 0.27% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 0.26% |
Correlation
The correlation between XLUI and GSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. GSG — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение XLUI c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и GSG
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -89.62% | +83.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -59.56% | +59.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -63.68% | +61.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 23.48% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 22.80% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 22.00% | -10.84% |
Сравнение комиссий XLUI и GSG
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и GSG
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.72% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and GSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 0.00% for GSG.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор