Сравнение XLUI с GLD
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLUI is actively managed, while GLD is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам XLUI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 31.68% |
Correlation
The correlation between XLUI and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов XLUI и GLD
Секторы
XLUI
GLD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLUI
GLD
-
Сырьевые материалы
XLUI
-
GLD
Коммуникационные услуги
XLUI
-
GLD
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
GLD
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
GLD
-
Энергетика
XLUI
-
GLD
-
Здравоохранение
XLUI
-
GLD
-
Промышленность
XLUI
-
GLD
-
Недвижимость
XLUI
-
GLD
-
Технологии
XLUI
-
GLD
-
Коммунальные услуги
XLUI
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLUI
GLD
Сравнение XLUI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и GLD
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -45.56% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -17.75% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -16.16% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 26.61% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 18.00% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 15.95% | -4.83% |
Сравнение комиссий XLUI и GLD
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и GLD
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.00% for GLD.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор