PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с FXU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds. XLUI is actively managed, while FXU is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 9.49%.

XLUI

1 день
0.71%
1 месяц
1.13%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXU

1 день
1.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.60%
3 года*
19.02%
5 лет*
12.94%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и FXU

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		8.84%0.27%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		9.49%3.76%

Correlation

The correlation between XLUI and FXU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов XLUI и FXU

Секторы
XLUI
FXU

Финансовые услуги

99.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

92.4%

Финансовые услуги

XLUI
99.7%
FXU

-

Сырьевые материалы

XLUI

-

FXU

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

FXU

-

Энергетика

XLUI

-

FXU
3.6%

Здравоохранение

XLUI

-

FXU

-

Промышленность

XLUI

-

FXU
4.0%

Недвижимость

XLUI

-

FXU

-

Технологии

XLUI

-

FXU

-

Коммунальные услуги

XLUI

-

FXU
92.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

XLUI vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXU
Ранг доходности на риск FXU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.61

—

XLUI vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и FXU

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-49.00%

+42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.44%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.63%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и FXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

13.34%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

16.56%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

18.35%

-7.18%

Сравнение комиссий XLUI и FXU

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и FXU

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FXU в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.14%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.35%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and FXU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 2.14% for FXU.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.62% for FXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор