PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с FXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLUI с FXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

XLUI и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XLUI и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLUI и FXU

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.58%0.51%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%.

XLUI

1 день
0.59%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.58%
6 месяцев
4.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с BILTXLUI с XLUXLUI с FUTYXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с IDUXLUI с JXI
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI

Сравнение комиссий XLUI и FXU

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

XLUI vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUIFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.43

+0.76

Корреляция

Корреляция между XLUI и FXU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и FXU

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FXU в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.02%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Просадки

Сравнение просадок XLUI и FXU

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и FXU.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUIFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-49.00%

+42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.80%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-7.66%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и FXU

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUIFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

14.98%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

16.49%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

18.29%

-7.87%