PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с ECLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.96%.

XLUI

1 день
0.71%
1 месяц
1.13%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.92%
1 год
19.73%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и ECLN

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		8.84%0.27%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%2.27%

Correlation

The correlation between XLUI and ECLN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов XLUI и ECLN

Секторы
XLUI
ECLN

Финансовые услуги

99.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

76.4%

Финансовые услуги

XLUI
99.7%
ECLN

-

Сырьевые материалы

XLUI

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

XLUI

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

ECLN

-

Энергетика

XLUI

-

ECLN
16.3%

Здравоохранение

XLUI

-

ECLN

-

Промышленность

XLUI

-

ECLN
6.8%

Недвижимость

XLUI

-

ECLN

-

Технологии

XLUI

-

ECLN
0.5%

Коммунальные услуги

XLUI

-

ECLN
76.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

Сравнение XLUI c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.08

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.59

—

XLUI vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и ECLN

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-32.28%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.96%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.99%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

10.45%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

14.22%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

17.39%

-6.22%

Сравнение комиссий XLUI и ECLN

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и ECLN

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.35%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and ECLN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 1.81% for ECLN.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор