Сравнение XLUI с ECLN
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и ECLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.15%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECLN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.15% | 1.62% |
Correlation
The correlation between XLUI and ECLN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов XLUI и ECLN
Секторы
XLUI
ECLN
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLUI
ECLN
-
Сырьевые материалы
XLUI
-
ECLN
-
Коммуникационные услуги
XLUI
-
ECLN
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
ECLN
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
ECLN
-
Энергетика
XLUI
-
ECLN
Здравоохранение
XLUI
-
ECLN
-
Промышленность
XLUI
-
ECLN
Недвижимость
XLUI
-
ECLN
-
Технологии
XLUI
-
ECLN
Коммунальные услуги
XLUI
-
ECLN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. ECLN — Ранг доходности на риск
XLUI
ECLN
Сравнение XLUI c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и ECLN
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и ECLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -32.28% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -3.65% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.99% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и ECLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 10.51% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.22% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 17.41% | -6.29% |
Сравнение комиссий XLUI и ECLN
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и ECLN
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности ECLN в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.83% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and ECLN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 1.83% for ECLN.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.97% for ECLN.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и ECLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор