PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUI с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с DIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. XLUI is actively managed, while DIA is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUI показывает доходность 10.37%, а DIA немного ниже – 10.03%.

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-0.21%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.93%
С начала года
10.03%
1 год
20.45%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и DIA

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		10.03%8.41%

Correlation

The correlation between XLUI and DIA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов XLUI и DIA

Секторы
XLUI
DIA

Финансовые услуги

99.3%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLUI
99.3%
DIA
27.3%

Сырьевые материалы

XLUI

-

DIA
3.7%

Коммуникационные услуги

XLUI

-

DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

DIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

DIA
4.1%

Энергетика

XLUI

-

DIA
2.2%

Здравоохранение

XLUI

-

DIA
12.8%

Промышленность

XLUI

-

DIA
18.1%

Недвижимость

XLUI

-

DIA

-

Технологии

XLUI

-

DIA
19.1%

Коммунальные услуги

XLUI

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с JXIXLUI с XLE
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

XLUI vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIA
Ранг доходности на риск DIA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.14

—

XLUI vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и DIA

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-51.87%

+45.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.99%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-7.11%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и DIA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.23%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

14.82%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

17.50%

-6.34%

Сравнение комиссий XLUI и DIA

XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и DIA

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and DIA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 1.37% for DIA.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.16% for DIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор