Сравнение XLUI с COMT
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. XLUI is actively managed, while COMT is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
XLUI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам XLUI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.37% | 0.27% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | -0.22% |
Correlation
The correlation between XLUI and COMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. COMT — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение XLUI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и COMT
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -51.89% | +45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -11.28% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -23.95% | +22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 21.54% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 21.20% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 18.85% | -7.69% |
Сравнение комиссий XLUI и COMT
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и COMT
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.72% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and COMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 5.95% for COMT.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор