Сравнение XLU с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Xcel Energy Inc. (XEL).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLU и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLU показывает доходность 8.77%, а XEL немного ниже – 8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции XEL немного впереди с 9.96%.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. XEL — Ранг доходности на риск
XLU
XEL
Сравнение XLU c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.27 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.41 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 3.51 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XLU и XEL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и XEL
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XEL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и XEL
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -80.64% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -11.50% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -34.41% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -34.41% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.30% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -11.35% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.61% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и XEL
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 5.09% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.23% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.70% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 19.72% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 20.47% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.57% | -2.36% |