PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с VWILX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 9.29%/yr for VWILX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности XLU и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции VWILX немного впереди с 9.29%.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

VWILX

1 день
-3.89%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.96%
3 года*
10.76%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		1.35%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Correlation

The correlation between XLU and VWILX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.36

The correlation between XLU and VWILX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLU и VWILX

Секторы
XLU
VWILX

Коммунальные услуги

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

17.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

13.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.5%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
VWILX
0.5%

Сырьевые материалы

XLU

-

VWILX
2.6%

Коммуникационные услуги

XLU

-

VWILX
6.2%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

VWILX
17.5%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

VWILX
5.4%

Энергетика

XLU

-

VWILX
1.9%

Финансовые услуги

XLU

-

VWILX
12.2%

Здравоохранение

XLU

-

VWILX
10.6%

Промышленность

XLU

-

VWILX
13.3%

Недвижимость

XLU

-

VWILX

-

Технологии

XLU

-

VWILX
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX

Доходность на риск

XLU vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.39

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.66

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.51

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

1.65

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.10

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XLU и VWILX

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-59.49%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-14.06%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-20.02%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-53.56%

+28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-54.08%

+18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-18.59%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-15.09%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.37%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и VWILX

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеют волатильность 5.60% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.83%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

15.03%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

18.41%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

23.48%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.73%

-2.46%

Сравнение комиссий XLU и VWILX

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и VWILX

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VWILX в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.80%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and VWILX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (5.83%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs VWILX's -59.49%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор