PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.22%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLU charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности XLU и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.63% соответственно.

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between XLU and SPYD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.53

The correlation between XLU and SPYD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLU и SPYD

Секторы
XLU
SPYD

Коммунальные услуги

100.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Энергетика

-

9.2%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

25.8%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
SPYD
11.4%

Сырьевые материалы

XLU

-

SPYD
3.4%

Коммуникационные услуги

XLU

-

SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

SPYD
16.3%

Энергетика

XLU

-

SPYD
9.2%

Финансовые услуги

XLU

-

SPYD
12.1%

Здравоохранение

XLU

-

SPYD
5.2%

Промышленность

XLU

-

SPYD
2.3%

Недвижимость

XLU

-

SPYD
25.8%

Технологии

XLU

-

SPYD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

XLU vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.60

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.41

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.64

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

7.67

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.60

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XLU и SPYD

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-46.42%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.05%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-16.13%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-22.25%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-46.42%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

0.00%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-6.17%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.42%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и SPYD

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.70%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

7.73%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

11.67%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.14%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.78%

-0.53%

Сравнение комиссий XLU и SPYD

XLU берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и SPYD

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and SPYD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.22% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.22% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.71% for XLU.

XLU is categorized as Utilities Equities, while SPYD is S&P 500. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор