PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. XLU charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности XLU и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 9.20% против -12.83% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between XLU and SH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between XLU and SH has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XLU и SH

Секторы
XLU
SH

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

75.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
SH

-

Сырьевые материалы

XLU

-

SH

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

SH

-

Энергетика

XLU

-

SH

-

Финансовые услуги

XLU

-

SH
75.1%

Здравоохранение

XLU

-

SH

-

Промышленность

XLU

-

SH

-

Недвижимость

XLU

-

SH

-

Технологии

XLU

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

XLU vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-1.22

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.75

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.82

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-1.47

+4.27

XLU vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и SH

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-94.66%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-18.16%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-38.82%

+21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-44.53%

+19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-76.12%

+40.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-94.53%

+88.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-67.75%

+57.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

10.13%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и SH

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.33%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.59%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.28%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.91%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.04%

+1.23%

Сравнение комиссий XLU и SH

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и SH

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and SH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.20% vs -12.83% for SH. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.20% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.67% for XLU.

XLU is categorized as Utilities Equities, while SH is Inverse Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.90% for SH.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор