PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с PSQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. XLU charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности XLU и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 9.20% против -19.15% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
PSQ
ProShares Short QQQ		-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between XLU and PSQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between XLU and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XLU и PSQ

Секторы
XLU
PSQ

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
PSQ

-

Сырьевые материалы

XLU

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

PSQ

-

Энергетика

XLU

-

PSQ

-

Финансовые услуги

XLU

-

PSQ
84.5%

Здравоохранение

XLU

-

PSQ

-

Промышленность

XLU

-

PSQ

-

Недвижимость

XLU

-

PSQ

-

Технологии

XLU

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

XLU vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-1.36

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-2.04

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.78

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.87

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-1.81

+4.61

XLU vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и PSQ

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-98.26%

+46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-26.86%

+17.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-49.65%

+32.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-60.91%

+35.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-88.98%

+52.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-98.20%

+92.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-73.99%

+63.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

12.96%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и PSQ

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.39%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

13.75%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.23%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.59%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

22.34%

-3.07%

Сравнение комиссий XLU и PSQ

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и PSQ

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PSQ в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and PSQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.39%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.20% vs -19.15% for PSQ. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.20% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.67% for XLU.

XLU is categorized as Utilities Equities, while PSQ is Inverse Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.95% for PSQ.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор