Сравнение XLU с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
XLU и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности XLU и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.88% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и POWR
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
XLU vs. POWR — Ранг доходности на риск
XLU
POWR
Сравнение XLU c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.64 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.94 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.80 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 2.84 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.64 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между XLU и POWR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и POWR
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности POWR в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и POWR
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -65.98% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -17.63% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.09% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -63.42% | +27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.62% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -18.35% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 5.00% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и POWR
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.66% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.94% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 21.77% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 23.22% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 25.64% | -6.43% |