PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с NRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с NRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и NRG Energy, Inc. (NRG).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLU и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
NRG
NRG Energy, Inc.		-5.57%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 9.79% против 30.57% соответственно.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

NRG

1 день
2.57%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-6.89%
1 год
54.03%
3 года*
67.36%
5 лет*
35.75%
10 лет*
30.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с SONRG с EDNRG с CWENNRG с FRNRG с GNENRG с SID

Доходность на риск

XLU vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUNRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.54

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.05

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между XLU и NRG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и NRG

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности NRG в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.20%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Просадки

Сравнение просадок XLU и NRG

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и NRG.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-79.41%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-23.26%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-32.62%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-48.76%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-18.55%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-28.06%

+17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

9.75%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и NRG

Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

15.32%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

32.27%

-21.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

53.38%

-37.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

39.08%

-21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

39.02%

-19.81%