Сравнение XLU с NLR
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.26%/yr vs 13.17%/yr for NLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLU charges 0.08%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности XLU и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.26% против 13.17% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.26%
NLR
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам XLU и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 6.16% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 0.28% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between XLU and NLR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between XLU and NLR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XLU и NLR
Секторы
XLU
NLR
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XLU
NLR
Сырьевые материалы
XLU
-
NLR
-
Коммуникационные услуги
XLU
-
NLR
-
Потребительский циклический сектор
XLU
-
NLR
-
Потребительский защитный сектор
XLU
-
NLR
-
Энергетика
XLU
-
NLR
Финансовые услуги
XLU
-
NLR
-
Здравоохранение
XLU
-
NLR
-
Промышленность
XLU
-
NLR
Недвижимость
XLU
-
NLR
-
Технологии
XLU
-
NLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. NLR — Ранг доходности на риск
XLU
NLR
Сравнение XLU c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.65 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 1.40 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и NLR
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -65.05% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -29.72% | +20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -30.48% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -30.48% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -34.35% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -24.23% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -35.69% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 13.74% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и NLR
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.26%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 13.63% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 33.02% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 42.85% | -28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 29.62% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 24.27% | -4.99% |
Сравнение комиссий XLU и NLR
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и NLR
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности NLR в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.54% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.30% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and NLR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (13.63%) compared to XLU (5.26%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs NLR's -65.05%.
On 10-year performance, NLR leads with 13.17% vs 9.26% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.17% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
XLU has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.54% for NLR.
XLU is categorized as Utilities Equities, while NLR is Uranium. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.56% for NLR.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLU и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор