PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLU с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с GII

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while GII is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.98%/yr vs 8.00%/yr for GII. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLU charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности XLU и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции GII по среднегодовой доходности: 8.98% против 8.00% соответственно.

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%

GII

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
3.31%
С начала года
8.94%
1 год
13.38%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.66%
10 лет*
8.00%
Всё время*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GII

SPDR S&P Global Infrastructure ETF
$3.07M$4.24M$4.13M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам XLU и GII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.94%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Correlation

The correlation between XLU and GII is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2007 г.

0.66

The correlation between XLU and GII has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLU и GII

Секторы
XLU
GII

Коммунальные услуги

100.0%
27.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

21.6%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

22.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

4.4%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
GII
27.3%

Сырьевые материалы

XLU

-

GII

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

GII

-

Энергетика

XLU

-

GII
21.6%

Финансовые услуги

XLU

-

GII
4.7%

Здравоохранение

XLU

-

GII

-

Промышленность

XLU

-

GII
22.9%

Недвижимость

XLU

-

GII
0.1%

Технологии

XLU

-

GII
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с BNGII с SPY

Доходность на риск

XLU vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLU c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.23

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.76

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.26

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

6.02

-5.15

XLU vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и GII

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-50.98%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-5.94%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-11.38%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-20.67%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-42.84%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.48%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-11.44%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.23%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и GII

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.35%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.04%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

10.93%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.06%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.03%

+2.27%

Сравнение комиссий XLU и GII

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и GII

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GII в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.69%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and GII have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (3.82%) compared to GII (2.35%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs GII's -50.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs 8.00% for GII. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.69% for GII.

XLU is categorized as Utilities Equities, while GII is Infrastructure Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: State Street Global Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.40% for GII.

GII currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор