PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GII с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GII returned 8.22%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GII charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GII и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.22% против 15.49% соответственно.

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GII и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between GII and SPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.68

Over the past year, the correlation between GII and SPY has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GII и SPY

Секторы
GII
SPY

Промышленность

27.1%
7.8%

Коммунальные услуги

26.5%
2.4%

Энергетика

21.5%
3.6%

Финансовые услуги

4.5%
11.8%

Технологии

2.5%
35.9%

Коммуникационные услуги

0.3%
11.3%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

GII
27.1%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

GII
26.5%
SPY
2.4%

Энергетика

GII
21.5%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

GII
4.5%
SPY
11.8%

Технологии

GII
2.5%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

GII
0.3%
SPY
11.3%

Недвижимость

GII
0.1%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

GII

-

SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

GII

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

GII

-

SPY
4.8%

Здравоохранение

GII

-

SPY
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GII vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.38

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.24

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.16

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

14.72

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.38

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GII и SPY

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-55.19%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-8.88%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-18.76%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-24.50%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-33.72%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-0.70%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-9.05%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и SPY

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.84%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.90%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.83%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.05%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.94%

-0.80%

Сравнение комиссий GII и SPY

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и SPY

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GII and SPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GII has higher volatility (3.85%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, GII dropped -50.98% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 8.22% for GII. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.98% for SPY.

GII is categorized as Utilities Equities, while SPY is S&P 500. GII tracks S&P Global Infrastructure, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for GII and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GII и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор