PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GII с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GII с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GII и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GII и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GII и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		8.96%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.95% против 13.98% соответственно.

GII

1 день
0.69%
1 месяц
-3.47%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.64%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.95%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с TOLZGII с IFRAGII с BNGII с XLU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GII и SPY

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GII vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GII
Ранг доходности на риск GII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GII c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.93

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.45

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.53

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

7.30

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GII vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.93

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между GII и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и SPY

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.91%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GII и SPY

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GIISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.98%

-55.19%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.05%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-24.50%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

-33.72%

-9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-6.24%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-9.09%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.52%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GII и SPY

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.56%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.31%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.47%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

19.05%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.06%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.92%

-0.77%