Сравнение GII с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GII и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GII или SPY.
Основные характеристики
| GII | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.98% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 23.32% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.36% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.46 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 12.18% |
| Макс. просадка | -50.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.77% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между GII и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GII и SPY
С начала года, GII показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.54% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и SPY
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GII c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и SPY
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 3.41% | 3.70% | 3.07% | 3.88% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% | 3.12% | 4.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GII и SPY
Максимальная просадка GII за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GII и SPY
SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.70% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.