PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с FFUT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. XLU is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, XLU returned 14.05% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XLU charges 0.08%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности XLU и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.

XLU

1 день
0.78%
1 месяц
0.02%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.17%
1 год
14.05%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.35%

FFUT

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и FFUT

2026 (YTD)2025
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		6.99%7.71%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		8.83%8.58%

Correlation

The correlation between XLU and FFUT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с IMF

Доходность на риск

XLU vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.68

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.40

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.35

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

14.55

-11.29

XLU vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FFUT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и FFUT

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-4.33%

-47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-4.33%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.33%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-0.96%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.29%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и FFUT

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.93%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.97%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

11.22%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

11.02%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

11.02%

+8.27%

Сравнение комиссий XLU и FFUT

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и FFUT

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FFUT в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.92%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.65%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and FFUT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.21%) compared to FFUT (2.93%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs FFUT's -4.33%.

On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs 14.05% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

XLU has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.92% for FFUT.

XLU is categorized as Utilities Equities, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.80% for FFUT.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор