Сравнение DUK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUK или VTI.
Основные характеристики
| DUK | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 6.81% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.95% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.46% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 12.05% |
| Макс. просадка | -71.92% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.64% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между DUK и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DUK и VTI
С начала года, DUK показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и VTI
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 4.07% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DUK и VTI
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и VTI
Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.