Сравнение DUK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DUK и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUK и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 12.63% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.28% против 13.69% соответственно.
DUK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.28%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. VTI — Ранг доходности на риск
DUK
VTI
Сравнение DUK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUK | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.52 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.54 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 7.30 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DUK и VTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и VTI
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.24% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DUK и VTI
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -55.45% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -12.30% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -25.36% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -35.00% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.54% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -8.08% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.60% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и VTI
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.48% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 9.75% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 19.02% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.41% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.29% | +2.07% |