PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с DOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. XLU charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности XLU и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 9.20% против -11.31% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between XLU and DOG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.49

Over the past year, the inverse relationship between XLU and DOG has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XLU и DOG

Секторы
XLU
DOG

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

91.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
DOG

-

Сырьевые материалы

XLU

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

DOG

-

Энергетика

XLU

-

DOG

-

Финансовые услуги

XLU

-

DOG
91.1%

Здравоохранение

XLU

-

DOG

-

Промышленность

XLU

-

DOG

-

Недвижимость

XLU

-

DOG

-

Технологии

XLU

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

XLU vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-1.01

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.37

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.84

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-1.38

+4.18

XLU vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и DOG

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-92.73%

+40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-15.09%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-29.16%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-34.35%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-70.95%

+34.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-92.67%

+86.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-66.41%

+56.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

9.18%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и DOG

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.36%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.87%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.56%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.86%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.51%

+1.76%

Сравнение комиссий XLU и DOG

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и DOG

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DOG в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and DOG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs DOG's -92.73%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.20% vs -11.31% for DOG. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.20% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.67% for XLU.

XLU is categorized as Utilities Equities, while DOG is Inverse Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.95% for DOG.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор