PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSR с CORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с CORO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XLSR returned 17.88% vs 30.37% for CORO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for CORO.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 15.09%.

XLSR

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
3.81%
С начала года
3.98%
1 год
17.88%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

CORO

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
10.08%
С начала года
15.09%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и CORO

2026 (YTD)20252024
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		3.98%17.34%-2.77%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		15.09%35.09%-3.56%

Correlation

The correlation between XLSR and CORO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between XLSR and CORO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и CORO

Секторы
XLSR
CORO

Технологии

39.6%
24.7%

Коммуникационные услуги

19.5%
3.7%

Промышленность

17.9%
13.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.9%

Энергетика

6.0%
4.6%

Здравоохранение

3.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

3.6%
6.1%

Финансовые услуги

0.7%
24.0%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

XLSR
39.6%
CORO
24.7%

Коммуникационные услуги

XLSR
19.5%
CORO
3.7%

Промышленность

XLSR
17.9%
CORO
13.3%

Потребительский защитный сектор

XLSR
9.6%
CORO
4.9%

Энергетика

XLSR
6.0%
CORO
4.6%

Здравоохранение

XLSR
3.8%
CORO
6.1%

Потребительский циклический сектор

XLSR
3.6%
CORO
6.1%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
CORO
24.0%

Сырьевые материалы

XLSR

-

CORO
5.0%

Недвижимость

XLSR

-

CORO
1.8%

Коммунальные услуги

XLSR

-

CORO
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с SPMOCORO с ACWI

Доходность на риск

XLSR vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSRCORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.79

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.44

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.71

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

10.29

-3.61

XLSR vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSR и CORO

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и CORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-14.13%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.25%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.17%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-1.79%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.96%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и CORO

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 4.33%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.31%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

15.13%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

17.00%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.22%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.22%

+2.78%

Сравнение комиссий XLSR и CORO

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и CORO

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CORO в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.86%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.46%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and CORO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (5.31%) compared to XLSR (4.33%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs CORO's -14.13%.

On 1-year performance, CORO leads with 30.37% vs 17.88% for XLSR. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 30.37% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

CORO has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.46% for XLSR.

XLSR is categorized as Large Cap Growth Equities, while CORO is Tactical Allocation. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.55% for CORO.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и CORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор