PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLSR с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

XLSR и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XLSR и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLSR и CORO

2026 (YTD)20252024
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-6.42%17.34%-3.38%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

XLSR

1 день
0.87%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.80%
1 год
14.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий XLSR и CORO

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

XLSR vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.97

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.61

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.97

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

11.54

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CORO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.97

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.68

-1.11

Корреляция

Корреляция между XLSR и CORO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и CORO

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CORO в 3.04%

TTM2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.59%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLSR и CORO

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLSRCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-14.13%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.31%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.78%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-1.75%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.92%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и CORO

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.70%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLSRCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.78%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.87%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.00%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.26%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.26%

+3.95%