PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с THRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORO с THRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).

CORO и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CORO и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и THRO

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.47%35.09%-3.56%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-6.03%15.04%-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью -6.03%.

CORO

1 день
3.29%
1 месяц
-7.76%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.57%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THRO

1 день
3.19%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.26%
1 год
14.50%
3 года*
17.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO

Сравнение комиссий CORO и THRO

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.

THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

CORO vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COROTHRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.80

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.27

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.38

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

5.51

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORO vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа THRO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COROTHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.80

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.52

+1.07

Корреляция

Корреляция между CORO и THRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и THRO

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности THRO в 0.19%

TTM2025202420232022
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.10%3.20%1.53%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%

Просадки

Сравнение просадок CORO и THRO

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и THRO.

Загрузка...

Показатели просадок

COROTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-26.54%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.97%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-8.03%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-6.92%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.74%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и THRO

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COROTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.66%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

10.33%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.25%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

18.89%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

18.89%

-2.67%