PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с THRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с THRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, CORO returned 35.20% vs 23.17% for THRO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for THRO.

Доходность

Сравнение доходности CORO и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью 10.10%.

CORO

1 день
-3.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.40%
1 год
35.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THRO

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.10%
6 месяцев
8.78%
1 год
23.17%
3 года*
22.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и THRO

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		16.27%35.09%-3.56%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		10.10%15.04%-3.58%

Correlation

The correlation between CORO and THRO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between CORO and THRO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CORO и THRO

Секторы
CORO
THRO

Технологии

24.8%
43.9%

Финансовые услуги

22.7%
10.7%

Промышленность

13.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.0%

Здравоохранение

5.9%
5.7%

Сырьевые материалы

5.3%
1.2%

Энергетика

5.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.9%

Коммунальные услуги

3.5%
0.1%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

CORO
24.8%
THRO
43.9%

Финансовые услуги

CORO
22.7%
THRO
10.7%

Промышленность

CORO
13.7%
THRO
10.9%

Потребительский циклический сектор

CORO
7.0%
THRO
9.0%

Здравоохранение

CORO
5.9%
THRO
5.7%

Сырьевые материалы

CORO
5.3%
THRO
1.2%

Энергетика

CORO
5.2%
THRO
3.5%

Потребительский защитный сектор

CORO
4.9%
THRO
5.7%

Коммуникационные услуги

CORO
4.8%
THRO
8.9%

Коммунальные услуги

CORO
3.5%
THRO
0.1%

Недвижимость

CORO
2.1%
THRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с ACWICORO с SPMOCORO с SPY
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ

Доходность на риск

CORO vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROTHRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.68

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.33

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.14

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

9.26

+3.06

CORO vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THRO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и THRO

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и THRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-26.54%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.87%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.91%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.64%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.51%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и THRO

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.67%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

11.21%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

13.91%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

18.78%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.78%

-1.48%

Сравнение комиссий CORO и THRO

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и THRO

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности THRO в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.75%3.20%1.53%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.26%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

CORO and THRO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (7.56%) compared to THRO (5.67%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs THRO's -26.54%.

On 1-year performance, CORO leads with 35.20% vs 23.17% for THRO. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 35.20% return vs 23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

CORO has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.26% for THRO.

Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.60% for THRO.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и THRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор