PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORO с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

CORO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CORO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и ACWI

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.47%35.09%-3.56%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

CORO

1 день
3.29%
1 месяц
-7.76%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.57%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с VXUSCORO с SPYCORO с URTH
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий CORO и ACWI

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

CORO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COROACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.20

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.77

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.79

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

8.26

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COROACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.39

+1.20

Корреляция

Корреляция между CORO и ACWI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и ACWI

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.10%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок CORO и ACWI

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

COROACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-56.00%

+41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.76%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.92%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-8.69%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и ACWI

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COROACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

6.38%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

10.05%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.48%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.97%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.08%

-0.86%