PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с VXUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. CORO is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, CORO returned 35.20% vs 29.41% for VXUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CORO charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности CORO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.51%.

CORO

1 день
-3.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.40%
1 год
35.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-3.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.41%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и VXUS

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		16.27%35.09%-3.56%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.51%32.35%-3.47%

Correlation

The correlation between CORO and VXUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.98

The correlation between CORO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CORO и VXUS

Секторы
CORO
VXUS

Технологии

24.8%
21.0%

Финансовые услуги

22.7%
21.7%

Промышленность

13.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.2%

Здравоохранение

5.9%
6.8%

Сырьевые материалы

5.3%
7.6%

Энергетика

5.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.4%

Коммунальные услуги

3.5%
3.0%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Технологии

CORO
24.8%
VXUS
21.0%

Финансовые услуги

CORO
22.7%
VXUS
21.7%

Промышленность

CORO
13.7%
VXUS
15.6%

Потребительский циклический сектор

CORO
7.0%
VXUS
8.2%

Здравоохранение

CORO
5.9%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

CORO
5.3%
VXUS
7.6%

Энергетика

CORO
5.2%
VXUS
4.7%

Потребительский защитный сектор

CORO
4.9%
VXUS
4.8%

Коммуникационные услуги

CORO
4.8%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

CORO
3.5%
VXUS
3.0%

Недвижимость

CORO
2.1%
VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с ACWICORO с THROCORO с SPMOCORO с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

CORO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.81

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.46

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.62

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

10.07

+2.24

CORO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и VXUS

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-35.97%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.27%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.04%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-8.20%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и VXUS

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.07%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.44%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

16.36%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.27%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.03%

+0.27%

Сравнение комиссий CORO и VXUS

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и VXUS

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.75%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CORO and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CORO has higher volatility (7.56%) compared to VXUS (7.07%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, CORO leads with 35.20% vs 29.41% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 35.20% return vs 29.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.

CORO has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.59% for VXUS.

CORO is categorized as Tactical Allocation, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.05% for VXUS.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор