PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с THIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORO с THIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и THOR Index Rotation ETF (THIR).

CORO и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CORO и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и THIR

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.26%.

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPYCORO с URTH
Часто сравнивают с THIR:
THIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPYTHIR с DVOL

Сравнение комиссий CORO и THIR

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

CORO vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COROTHIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.07

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.97

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.94

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

13.15

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORO vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COROTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.25

+0.43

Корреляция

Корреляция между CORO и THIR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и THIR

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности THIR в 0.36%

TTM20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CORO и THIR

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и THIR.

Загрузка...

Показатели просадок

COROTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-10.05%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.88%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.14%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.90%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.99%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и THIR

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COROTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.54%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.20%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.49%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

12.84%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

12.84%

+3.42%