Сравнение CORO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CORO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CORO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 5.23% | 35.09% | -3.56% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
CORO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORO и SPMO
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CORO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CORO
SPMO
Сравнение CORO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.06 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.60 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.96 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 6.90 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.06 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.86 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между CORO и SPMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и SPMO
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.04% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CORO и SPMO
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -30.95% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.70% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.31% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.66% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.60% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и SPMO
iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.22% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.80% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 22.77% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 19.08% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 20.09% | -3.83% |