PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CORO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CORO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, CORO returned 33.41% vs 32.07% for SPMO. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CORO charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности CORO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 18.56%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

CORO

1 день
0.18%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
11.18%
С начала года
18.56%
1 год
33.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.79%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CORO

iShares International Country Rotation Active ETF
$24.21M$29.16M$89.72M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам CORO и SPMO

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		18.56%35.09%-3.56%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%-2.14%

Correlation

The correlation between CORO and SPMO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between CORO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CORO и SPMO

Секторы
CORO
SPMO

Финансовые услуги

25.2%
6.0%

Технологии

22.1%
53.7%

Промышленность

15.0%
11.2%

Здравоохранение

6.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
1.2%

Сырьевые материалы

5.0%
1.9%

Энергетика

4.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.2%

Коммунальные услуги

3.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.4%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Финансовые услуги

CORO
25.2%
SPMO
6.0%

Технологии

CORO
22.1%
SPMO
53.7%

Промышленность

CORO
15.0%
SPMO
11.2%

Здравоохранение

CORO
6.3%
SPMO
6.9%

Потребительский циклический сектор

CORO
6.1%
SPMO
1.2%

Сырьевые материалы

CORO
5.0%
SPMO
1.9%

Энергетика

CORO
4.8%
SPMO
3.3%

Потребительский защитный сектор

CORO
4.6%
SPMO
4.2%

Коммунальные услуги

CORO
3.8%
SPMO
2.7%

Коммуникационные услуги

CORO
3.6%
SPMO
7.4%

Недвижимость

CORO
1.9%
SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с ALLWCORO с THIRCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с ACWICORO с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CORO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CORO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.34

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.90

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.06

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

7.35

+3.55

CORO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и SPMO

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-30.95%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-15.64%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-7.05%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.62%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.37%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и SPMO

Текущая волатильность для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) составляет 5.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что CORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

10.70%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

21.85%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

24.09%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

20.69%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

20.97%

-3.64%

Сравнение комиссий CORO и SPMO

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и SPMO

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.78%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CORO and SPMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to CORO (5.52%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, CORO leads with 33.41% vs 32.07% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 33.41% return vs 32.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.

CORO has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.70% for SPMO.

CORO is categorized as Tactical Allocation, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.13% for SPMO.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор