PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с SPMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CORO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, CORO returned 32.78% vs 41.07% for SPMO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности CORO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%.

CORO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.24%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-0.36%
1 месяц
6.27%
С начала года
29.45%
6 месяцев
27.18%
1 год
41.07%
3 года*
42.30%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и SPMO

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		16.24%35.09%-3.56%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.45%26.58%-2.14%

Correlation

The correlation between CORO and SPMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.68

The correlation between CORO and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CORO и SPMO

Секторы
CORO
SPMO

Технологии

24.8%
56.8%

Финансовые услуги

22.7%
5.8%

Промышленность

13.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
1.1%

Здравоохранение

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.3%
1.5%

Энергетика

5.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.0%

Коммунальные услуги

3.5%
2.6%

Недвижимость

2.1%
0.9%

Технологии

CORO
24.8%
SPMO
56.8%

Финансовые услуги

CORO
22.7%
SPMO
5.8%

Промышленность

CORO
13.7%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

CORO
7.0%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

CORO
5.9%
SPMO
5.9%

Сырьевые материалы

CORO
5.3%
SPMO
1.5%

Энергетика

CORO
5.2%
SPMO
2.8%

Потребительский защитный сектор

CORO
4.9%
SPMO
3.8%

Коммуникационные услуги

CORO
4.8%
SPMO
8.0%

Коммунальные услуги

CORO
3.5%
SPMO
2.6%

Недвижимость

CORO
2.1%
SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с ACWICORO с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CORO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.02

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.68

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.25

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

12.18

-0.74

CORO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и SPMO

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-30.95%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-12.70%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-4.87%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.59%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.38%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и SPMO

Текущая волатильность для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) составляет 7.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что CORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

11.77%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

17.74%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

20.51%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

19.87%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.60%

-3.32%

Сравнение комиссий CORO и SPMO

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и SPMO

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.76%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CORO and SPMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.77%) compared to CORO (7.56%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 41.07% vs 32.78% for CORO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 41.07% return vs 32.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.

CORO has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.68% for SPMO.

CORO is categorized as Tactical Allocation, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор