Сравнение XLRI с REIT
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 21.18%.
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | -0.39% |
Correlation
The correlation between XLRI and REIT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. REIT — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REIT
Сравнение XLRI c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и REIT
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -29.30% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.17% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и REIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 13.55% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 18.57% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 18.36% | -7.11% |
Сравнение комиссий XLRI и REIT
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и REIT
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности REIT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XLRI and REIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 2.63% for REIT.
XLRI is categorized as Derivative Income, while REIT is REIT. They also come from different issuers: State Street and ALPS. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.68% for REIT.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор