Сравнение XLRI с PHEQ
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 6.40%.
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 6.40% | 5.24% |
Correlation
The correlation between XLRI and PHEQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHEQ
Сравнение XLRI c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и PHEQ
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -12.55% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.96% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и PHEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 6.09% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 8.52% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 8.52% | +2.73% |
Сравнение комиссий XLRI и PHEQ
XLRI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и PHEQ
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности PHEQ в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.94% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and PHEQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 0.94% for PHEQ.
XLRI is categorized as Derivative Income, while PHEQ is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Parametric. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.29% for PHEQ.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор