Сравнение XLRI с GLDM
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLRI is actively managed, while GLDM is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.26%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.26% | 29.64% |
Correlation
The correlation between XLRI and GLDM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение XLRI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и GLDM
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -24.35% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -21.85% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -6.30% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 27.28% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 18.13% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 17.01% | -6.11% |
Сравнение комиссий XLRI и GLDM
XLRI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и GLDM
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and GLDM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for GLDM.
XLRI is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор