Сравнение XLRI с GLD
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLRI is actively managed, while GLD is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.32%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам XLRI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.32% | 29.41% |
Correlation
The correlation between XLRI and GLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение XLRI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и GLD
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -45.56% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -21.94% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -16.16% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 27.50% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 18.22% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.11% | -5.21% |
Сравнение комиссий XLRI и GLD
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и GLD
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and GLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for GLD.
XLRI is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор