Сравнение XLRI с CAOS
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 1.07% |
Correlation
The correlation between XLRI and CAOS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. CAOS — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение XLRI c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и CAOS
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -3.89% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.92% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 1.55% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 4.20% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 4.20% | +7.05% |
Сравнение комиссий XLRI и CAOS
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и CAOS
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and CAOS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 0.00% for CAOS.
XLRI is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор