Сравнение XLRE с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
XLRE и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и XHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 5.98% против 12.23% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и XHB
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XHB в 0.35%.
Доходность на риск
XLRE vs. XHB — Ранг доходности на риск
XLRE
XHB
Сравнение XLRE c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.14 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и XHB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и XHB
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XHB в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и XHB
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и XHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -81.61% | +42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -21.14% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -39.46% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -49.57% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -20.09% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -27.69% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 8.56% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и XHB
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 8.28% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 18.21% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 29.21% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 27.39% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 27.18% | -6.78% |