PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с XHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.89%/yr vs 12.79%/yr for XHB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 6.89% против 12.79% соответственно.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between XLRE and XHB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.53

The correlation between XLRE and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLRE и XHB

Секторы
XLRE
XHB

Недвижимость

98.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

60.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

38.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
XHB
1.1%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
XHB

-

Коммуникационные услуги

XLRE

-

XHB

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

XHB
60.8%

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

XHB

-

Энергетика

XLRE

-

XHB

-

Финансовые услуги

XLRE

-

XHB

-

Здравоохранение

XLRE

-

XHB

-

Промышленность

XLRE

-

XHB
38.1%

Технологии

XLRE

-

XHB

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

XLRE vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.35

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.76

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.45

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

0.95

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.16

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XLRE и XHB

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-81.61%

+42.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-21.71%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-30.53%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-39.46%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-49.57%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-15.65%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-27.60%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

10.32%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и XHB

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.25%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.36%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

20.01%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

27.71%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

27.64%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

27.41%

-7.01%

Сравнение комиссий XLRE и XHB

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и XHB

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности XHB в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and XHB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.36%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs XHB's -81.61%.

On 10-year performance, XHB leads with 12.79% vs 6.89% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 12.79% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XHB.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.61% for XHB.

XLRE is categorized as REIT, while XHB is Building & Construction. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.35% for XHB.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор