Сравнение XLRE с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
XLRE и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLRE или FREL.
Основные характеристики
| XLRE | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.00% | -8.95% |
| Дох-ть за 1 год | 2.02% | 2.17% |
| Дох-ть за 3 года | -2.30% | -3.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | 1.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 18.47% | 18.73% |
| Макс. просадка | -38.83% | -42.61% |
| Current Drawdown | -24.58% | -24.92% |
Корреляция
Корреляция между XLRE и FREL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и FREL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLRE показывает доходность -9.00%, а FREL немного выше – -8.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и FREL
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLRE c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и FREL
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FREL в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.68% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.81% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и FREL
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и FREL
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 5.92% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.