Сравнение XLRE с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
XLRE и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLRE или FREL.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и FREL
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLRE показывает доходность 11.13%, а FREL немного ниже – 10.66%.
XLRE
11.13%
-0.80%
15.88%
24.74%
6.20%
N/A
FREL
10.66%
-0.78%
15.85%
24.93%
4.55%
N/A
Основные характеристики
| XLRE | FREL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 5.46 |
| Индекс Язвы | 4.20% | 4.43% |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 16.15% |
| Макс. просадка | -38.83% | -42.61% |
| Текущая просадка | -7.90% | -8.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и FREL
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLRE и FREL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLRE c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и FREL
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FREL в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.23% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и FREL
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и FREL
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.