PortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLRE и FREL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLRE и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.28%
69.16%
XLRE
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLRE:

0.83

FREL:

0.72

Коэф-т Сортино

XLRE:

1.23

FREL:

1.09

Коэф-т Омега

XLRE:

1.16

FREL:

1.14

Коэф-т Кальмара

XLRE:

0.62

FREL:

0.52

Коэф-т Мартина

XLRE:

2.92

FREL:

2.44

Индекс Язвы

XLRE:

5.20%

FREL:

5.35%

Дневная вол-ть

XLRE:

18.27%

FREL:

18.18%

Макс. просадка

XLRE:

-38.83%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

XLRE:

-12.11%

FREL:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью -0.90%.


XLRE

С начала года

0.91%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-6.17%

1 год

15.74%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

FREL

С начала года

-0.90%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-7.13%

1 год

13.68%

5 лет

6.54%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLRE и FREL

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLRE и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLRE c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLRE: 0.83
FREL: 0.72
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLRE: 1.23
FREL: 1.09
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLRE: 1.16
FREL: 1.14
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLRE: 0.62
FREL: 0.52
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLRE: 2.92
FREL: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.72
XLRE
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и FREL

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FREL в 3.57%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.57%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и FREL

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-14.16%
XLRE
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и FREL

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 10.17% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
10.49%
XLRE
FREL