Сравнение XLRE с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
XLRE и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 2.78% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.37% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
FREL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и FREL
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLRE vs. FREL — Ранг доходности на риск
XLRE
FREL
Сравнение XLRE c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.17 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и FREL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и FREL
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FREL в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.50% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и FREL
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -42.61% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.42% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -34.40% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -42.61% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -8.22% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.05% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.23% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и FREL
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 5.01% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.89% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.39% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.44% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.84% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.67% | -0.27% |