Сравнение XLRE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
XLRE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.85% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и VNQ
И XLRE, и VNQ имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLRE vs. VNQ — Ранг доходности на риск
XLRE
VNQ
Сравнение XLRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 1.11 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и VNQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и VNQ
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и VNQ
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -73.07% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.35% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -34.48% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -42.40% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -8.01% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -13.71% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.22% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и VNQ
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.01% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.84% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.38% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.37% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.80% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.70% | -0.30% |