Сравнение XLRE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
XLRE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLRE или VNQ.
Основные характеристики
| XLRE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.00% | -9.10% |
| Дох-ть за 1 год | 2.02% | 2.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.30% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.31% | 1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 18.47% | 18.85% |
| Макс. просадка | -38.83% | -73.07% |
| Current Drawdown | -24.58% | -25.02% |
Корреляция
Корреляция между XLRE и VNQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLRE показывает доходность -9.00%, а VNQ немного ниже – -9.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и VNQ
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и VNQ
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VNQ в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.68% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и VNQ
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и VNQ
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.92% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.