Сравнение XLRE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
XLRE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLRE или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.31%.
XLRE
9.88%
-3.89%
12.80%
23.54%
5.71%
N/A
VNQ
9.31%
-3.85%
12.81%
23.49%
4.13%
5.90%
Основные характеристики
| XLRE | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 5.62 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 16.22% |
| Макс. просадка | -38.83% | -73.07% |
| Текущая просадка | -8.94% | -9.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и VNQ
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLRE и VNQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и VNQ
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и VNQ
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и VNQ
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.