PortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLRE и VNQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLRE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.41%
61.52%
XLRE
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLRE:

0.88

VNQ:

0.77

Коэф-т Сортино

XLRE:

1.29

VNQ:

1.14

Коэф-т Омега

XLRE:

1.17

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

XLRE:

0.65

VNQ:

0.55

Коэф-т Мартина

XLRE:

3.13

VNQ:

2.63

Индекс Язвы

XLRE:

5.15%

VNQ:

5.27%

Дневная вол-ть

XLRE:

18.24%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

XLRE:

-38.83%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

XLRE:

-12.52%

VNQ:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.15%.


XLRE

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-7.05%

1 год

14.63%

5 лет

7.75%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-1.15%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.01%

1 год

12.65%

5 лет

7.74%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLRE и VNQ

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLRE и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLRE: 0.88
VNQ: 0.77
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLRE: 1.29
VNQ: 1.14
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLRE: 1.17
VNQ: 1.15
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLRE: 0.65
VNQ: 0.55
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLRE: 3.13
VNQ: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.77
XLRE
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и VNQ

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VNQ в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и VNQ

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.52%
-14.54%
XLRE
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и VNQ

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 10.16% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
10.37%
XLRE
VNQ