PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с IYR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLRE и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и IYR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.06% соответственно.


XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Real Estate Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий XLRE и IYR

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.


Доходность на риск

XLRE vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLREIYRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.09

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.23

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.12

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

0.45

-0.08

XLRE vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLREIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между XLRE и IYR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и IYR

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IYR в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и IYR

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и IYR.


Загрузка...

Показатели просадок


XLREIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-74.13%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.20%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-33.75%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-42.32%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-8.83%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-12.97%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.22%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и IYR

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.66% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLREIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.61%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.34%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

16.21%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.69%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

20.30%

+0.10%