PortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLRE и SCHH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLRE и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.28%
39.06%
XLRE
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLRE:

0.83

SCHH:

0.74

Коэф-т Сортино

XLRE:

1.23

SCHH:

1.11

Коэф-т Омега

XLRE:

1.16

SCHH:

1.15

Коэф-т Кальмара

XLRE:

0.62

SCHH:

0.55

Коэф-т Мартина

XLRE:

2.92

SCHH:

2.36

Индекс Язвы

XLRE:

5.20%

SCHH:

5.63%

Дневная вол-ть

XLRE:

18.27%

SCHH:

17.94%

Макс. просадка

XLRE:

-38.83%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

XLRE:

-12.11%

SCHH:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -0.68%.


XLRE

С начала года

0.91%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-6.17%

1 год

15.74%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

SCHH

С начала года

-0.68%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-7.37%

1 год

13.89%

5 лет

5.92%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLRE и SCHH

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLRE и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLRE c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLRE: 0.83
SCHH: 0.74
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLRE: 1.23
SCHH: 1.11
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLRE: 1.16
SCHH: 1.15
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLRE: 0.62
SCHH: 0.55
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLRE: 2.92
SCHH: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.74
XLRE
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и SCHH

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SCHH в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.22%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и SCHH

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-13.04%
XLRE
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и SCHH

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 10.17% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
10.31%
XLRE
SCHH