PortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLRE и USRT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLRE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.14%
68.07%
XLRE
USRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLRE:

0.82

USRT:

0.68

Коэф-т Сортино

XLRE:

1.21

USRT:

1.03

Коэф-т Омега

XLRE:

1.16

USRT:

1.14

Коэф-т Кальмара

XLRE:

0.61

USRT:

0.61

Коэф-т Мартина

XLRE:

2.88

USRT:

2.34

Индекс Язвы

XLRE:

5.18%

USRT:

5.34%

Дневная вол-ть

XLRE:

18.23%

USRT:

18.48%

Макс. просадка

XLRE:

-38.83%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

XLRE:

-12.65%

USRT:

-10.60%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью -2.93%.


XLRE

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-6.45%

1 год

15.12%

5 лет

7.71%

10 лет

N/A

USRT

С начала года

-2.93%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.69%

1 год

13.06%

5 лет

10.04%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLRE и USRT

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%
График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USRT: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLRE и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLRE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLRE: 0.82
USRT: 0.68
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLRE: 1.21
USRT: 1.03
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLRE: 1.16
USRT: 1.14
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLRE: 0.61
USRT: 0.61
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLRE: 2.88
USRT: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.68
XLRE
USRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и USRT

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности USRT в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.90%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и USRT

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.65%
-10.60%
XLRE
USRT

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и USRT

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 10.14%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
10.99%
XLRE
USRT