Сравнение XLRE с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
XLRE и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.48% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и USRT
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLRE vs. USRT — Ранг доходности на риск
XLRE
USRT
Сравнение XLRE c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.50 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 2.07 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и USRT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и USRT
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и USRT
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -69.91% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.95% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -31.03% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -44.38% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -5.82% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -13.08% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.11% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и USRT
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.66% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.51% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.19% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 16.82% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.90% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.28% | -0.88% |