PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLRE с RWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).

XLRE и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 5.98% против 0.75% соответственно.

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с VNQRWX с VTI

Сравнение комиссий XLRE и RWX

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLRE vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLRERWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.02

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.47

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.09

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

4.61

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLRERWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.02

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.03

+0.29

Корреляция

Корреляция между XLRE и RWX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и RWX

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности RWX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и RWX

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и RWX.

Загрузка...

Показатели просадок

XLRERWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-73.62%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.58%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-35.91%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-43.37%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-14.14%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-20.37%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.20%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и RWX

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLRERWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.93%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.58%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

14.14%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

15.69%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.42%

+3.98%