PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с REIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. XLRE is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, XLRE returned 3.28%/yr vs 4.62%/yr for REIT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 14.13%.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%43.05%
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Correlation

The correlation between XLRE and REIT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.92

The correlation between XLRE and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLRE и REIT

Секторы
XLRE
REIT

Недвижимость

98.1%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
REIT
100.0%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
REIT

-

Коммуникационные услуги

XLRE

-

REIT

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

REIT

-

Энергетика

XLRE

-

REIT

-

Финансовые услуги

XLRE

-

REIT

-

Здравоохранение

XLRE

-

REIT

-

Промышленность

XLRE

-

REIT

-

Технологии

XLRE

-

REIT

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

XLRE vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.16

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.59

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.02

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

5.86

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XLRE и REIT

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-29.30%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.35%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-18.19%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-29.30%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.50%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-10.37%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.54%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и REIT

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.96%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.06%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.82%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

18.46%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.38%

+2.02%

Сравнение комиссий XLRE и REIT

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и REIT

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности REIT в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XLRE and REIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLRE has higher volatility (4.25%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs REIT's -29.30%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.62% vs 3.28% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.62% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.76% for REIT.

They also come from different issuers: State Street and ALPS. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.68% for REIT.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор