Сравнение XLRE с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
XLRE и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XLRE и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 43.05% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 6.60% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 6.60%.
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
REIT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и REIT
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
XLRE vs. REIT — Ранг доходности на риск
XLRE
REIT
Сравнение XLRE c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.41 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 1.50 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и REIT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и REIT
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности REIT в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.96% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и REIT
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -29.30% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.16% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -29.30% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -4.22% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.68% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.45% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и REIT
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.75% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.02% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.88% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.59% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 18.52% | +1.88% |