Сравнение XLRE с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XLRE и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.18% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и GLDM
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLRE vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLRE
GLDM
Сравнение XLRE c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.92 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.35 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.74 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 10.04 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.92 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.27 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.11 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и GLDM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и GLDM
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и GLDM
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -21.63% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -19.14% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -20.92% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -11.68% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -6.05% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.22% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и GLDM
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 10.44% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 24.12% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 27.58% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.65% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 16.78% | +3.62% |