PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLRE returned 3.28%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.18%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between XLRE and GLDM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.14

Сравнение распределения секторов XLRE и GLDM

Секторы
XLRE
GLDM

Недвижимость

98.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
GLDM

-

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

XLRE

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

GLDM

-

Энергетика

XLRE

-

GLDM

-

Финансовые услуги

XLRE

-

GLDM

-

Здравоохранение

XLRE

-

GLDM

-

Промышленность

XLRE

-

GLDM

-

Технологии

XLRE

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XLRE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.25

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.64

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.72

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

4.23

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.05

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.02

-0.67

Просадки

Сравнение просадок XLRE и GLDM

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-21.63%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-19.14%

+10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-19.14%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-20.92%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-16.95%

+15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-6.22%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

7.76%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и GLDM

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.25%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.47%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

23.00%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

26.38%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.90%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.85%

+3.55%

Сравнение комиссий XLRE и GLDM

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и GLDM

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and GLDM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to XLRE (4.25%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs 3.28% for XLRE. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for GLDM.

XLRE is categorized as REIT, while GLDM is Gold. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор