Сравнение XLRE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLRE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.98% против 14.11% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и GLD
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLRE vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLRE
GLD
Сравнение XLRE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.89 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.31 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.70 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 9.90 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.89 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.25 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.63 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и GLD
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и GLD
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -45.56% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -19.21% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -21.03% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -22.00% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -11.71% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -16.17% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.25% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и GLD
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 10.48% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 24.34% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 27.81% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.75% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 15.88% | +4.52% |