PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с DFSVX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. XLRE is passively managed, while DFSVX is actively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 7.15%/yr vs 11.75%/yr for DFSVX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 7.15% против 11.75% соответственно.

XLRE

1 день
0.98%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.29%
1 год
12.05%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.32%
10 лет*
7.15%

DFSVX

1 день
1.63%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.78%
6 месяцев
15.07%
1 год
36.45%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		13.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		17.78%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between XLRE and DFSVX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.47

The correlation between XLRE and DFSVX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

XLRE vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLREDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.96

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.85

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.58

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

11.45

-7.75

XLRE vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLRE и DFSVX

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-66.70%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.59%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-27.69%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-27.69%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-52.12%

+13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-9.46%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и DFSVX

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.27%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.51%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

17.53%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

21.50%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

23.89%

-3.47%

Сравнение комиссий XLRE и DFSVX

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и DFSVX

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DFSVX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.48%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.08%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and DFSVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.81%) compared to DFSVX (4.27%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор