Сравнение XLP с SZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK).
XLP и SZK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLP и SZK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLP и SZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у SZK с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции SZK по среднегодовой доходности: 7.10% против -16.22% соответственно.
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и SZK
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SZK в 0.95%.
Доходность на риск
XLP vs. SZK — Ранг доходности на риск
XLP
SZK
Сравнение XLP c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | SZK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.02 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 0.04 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.49 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.59 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между XLP и SZK составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и SZK
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SZK в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и SZK
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и SZK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLP | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -99.40% | +63.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -29.26% | +19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -41.81% | +25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -86.85% | +62.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -99.24% | +90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -81.84% | +74.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 12.81% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и SZK
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLP | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.55% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 18.67% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 27.25% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 31.34% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 33.46% | -18.77% |