PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с SCHX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 15.35%/yr for SCHX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности XLP и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 7.60% против 15.35% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.39%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

SCHX

1 день
0.48%
1 месяц
0.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
25.11%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.86%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between XLP and SCHX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XLP and SCHX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и SCHX

Секторы
XLP
SCHX

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

6.4%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

42.9%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
SCHX
4.4%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
SCHX
9.3%

Сырьевые материалы

XLP

-

SCHX
1.0%

Коммуникационные услуги

XLP

-

SCHX
11.7%

Энергетика

XLP

-

SCHX
3.0%

Финансовые услуги

XLP

-

SCHX
9.0%

Здравоохранение

XLP

-

SCHX
8.5%

Промышленность

XLP

-

SCHX
6.4%

Недвижимость

XLP

-

SCHX
0.9%

Технологии

XLP

-

SCHX
42.9%

Коммунальные услуги

XLP

-

SCHX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

XLP vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.91

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.58

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.63

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

11.65

-10.13

XLP vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и SCHX

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-34.33%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.02%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-19.04%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-25.41%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-34.33%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.37%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.96%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.04%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и SCHX

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 4.53% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.47%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.71%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.47%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

17.19%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.17%

-3.42%

Сравнение комиссий XLP и SCHX

XLP берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и SCHX

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SCHX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.02%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and SCHX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to SCHX (4.47%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.35% vs 7.60% for XLP. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.35% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.02% for SCHX.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор