Сравнение XLP с MO
XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 7.93%/yr for MO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLP и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLP имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции MO немного впереди с 7.93%.
XLP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.60%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам XLP и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.10% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between XLP and MO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.55 |
The correlation between XLP and MO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. MO — Ранг доходности на риск
XLP
MO
Сравнение XLP c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLP | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.75 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 4.39 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLP и MO
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -65.43% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -16.40% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -16.40% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -25.83% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -53.69% | +29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.50% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -11.92% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 6.50% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и MO
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.53%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.71% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 17.60% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 22.59% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 20.68% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 22.97% | -8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и MO
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
XLP and MO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.71%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLP и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор