Сравнение XLP с EMR
XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while EMR (Emerson Electric Co.) is a stock. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 13.44%/yr for EMR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLP и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.44% соответственно.
XLP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.60%
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам XLP и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.10% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
EMR Emerson Electric Co. | 8.65% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between XLP and EMR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between XLP and EMR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLP vs. EMR — Ранг доходности на риск
XLP
EMR
Сравнение XLP c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLP | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLP и EMR
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLP | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -59.05% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -23.45% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -29.62% | +17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -29.62% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -50.77% | +26.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -10.82% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -14.11% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 10.79% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и EMR
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.53%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLP | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 9.08% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 25.24% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 30.47% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 27.36% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 29.14% | -14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и EMR
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности EMR в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
XLP and EMR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (9.08%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs EMR's -59.05%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLP и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор